¿Qué es la beta de una cartera?

Como se puede observar, la Beta de la cartera es de 0.432, por tanto, la cartera es defensiva o conservadora, pues el coeficiente Beta es bajo menor que < 1. En las finanzas una Beta de una cartera representa la media ponderada de la Beta de los activos que conforman una cartera de inversión.

¿Qué es el coeficiente beta de una cartera?

El coeficiente beta de una cartera es una medida de sensibilidad, que en mayor o menor medida facilita enormemente el cálculo del riesgo de una cartera al no tener que estimar las covarianzas entre los diferentes títulos que la componen.

¿Qué es una beta y un ejemplo?

Por ejemplo: aumento de “Ra” en un 5% y “Rm” en un 3%, o una disminución de “Ra” en un -5% y “Rm” en un -3%, lo que resulta en una beta igual a 1.66. Significa que el activo es de bajo riesgo, ya que su rentabilidad varía menos que la proporcional al mercado.

¿Cuál es la beta de un valor?

Si el valor sube o baja en mayor medida que el mercado entonces su beta es mayor a 1. Por ejemplo, si un valor sube un 20 % mientras que el mercado sólo sube un 10 %, entonces su beta es 2 (20/10 = 2). En este caso se trataría de una beta muy alta. Si el valor baja un 5 % y el mercado baja un 10 %, entonces la beta es 0,5 (5/10=1/2).